ロボアドバイザー - 株式会社パラダイムシフト

長期分散投資を成功に導く高度なロボアドバイザーエンジンの提供を行っています。確定拠出年金やつみたてNISAをはじめとした投資プログラムに組み込むことで、貴社サービスの利用者様により良い資産運用体験を提供できます。

特徴

1. 学術的裏付けのある高度な金融モデリング

Black-Litterman Model採用

1952年に体系化された現代ポートフォリオ理論（MPT）を基盤に、これをさらに発展させたBlack-Litterman Model（BLM）を採用。市場均衡ポートフォリオをベースに主観的な市場動向ビューを組み込むことができます。たとえば、日本国内株式市場を重視するホームバイアスの考え方を反映する、といったカスタマイズにも対応可能です。

22のリスクファクター分析

国内外の株式・債券・REIT・金・現金等の基本資産（Underlying）10項目と、為替・SMB（小型/大型）・HML（バリュー/グロース）・QMJ（クオリティ/ジャンク）・クレジット・アクティブ・戦略アルファ等（Overlay）12項目の計22項目で各商品の特性を分析。各運用商品をリスクファクターの合成資産として定義します。

ゴールベースリスクアプローチ

積立目標額から逆算（バックキャスティング）して必要な利回りと積立必要額を算出。行動経済学のプロスペクト理論における「参照点依存性」を考慮し、サープラス（資産残高－積立必要額）や積立水準（資産残高÷積立必要額）、ゴール達成確率などの指標で運用状況を可視化、投資の進捗におうじた軌道修正にも柔軟に対応可能です。

2. 加入者の行動変容を促す優れたUX

直感的なシミュレーション機能

過去の投資成果推移シミュレーション（バックテスト）では過去の様々なイベント発生時にフォーカスした投資成果の確認が可能です。たとえば、金融危機（2008年~）、アベノミクス（2012年~）、コロナショック前後（2020年）などの各種イベント発生時の投資成果を、もしその時に投資をしていたら、という観点からシミュレーションします。また、将来予測（フォワードテスト）では「チューリップチャート」でリタイア年齢等の将来の特定の時点までの資産残高推移を、範囲棒グラフ等のでゴール時点の運用成果の予測範囲を表示。25%、50%、75%といったの信頼区間で運用成果見込み額を提示します。

リスク許容度診断

投資の経験や金融リテラシー、投資への積極性、損失回避傾向、リスク・リターンに対する感度などを調査する質問への回答や年齢要素を加味してスコアリング。約1000パターンの回答から最大9段階のリスク許容度を判定し、対応するモデルポートフォリオを提案します。診断結果を初期値として、利用者自身が最終的にポートフォリオのリスク水準を決定します。

主な機能

事業戦略・要件定義

機能名	内容
資産残高確認	金融機関（証券・銀行等）の投信保有残高や保有口数等の自動的な取込みが可能
リスク許容度診断	複数の質問と年齢要素により9段階でリスク許容度を推定し、対応するモデルポートフォリオを提案
積立運用計画策定	資産クラスレベルや商品レベルでのポートフォリオの選定や設計、拠出額やリタイア年齢のシミュレーション
商品選定支援	様々な基準（例：信託報酬、トータルリターン、最大下落幅、リスク、資産残高規模、シャープレシオ）でランキング表示
運用指図支援	運用開始・継続にあたってポートフォリオの入れ替えやリバランスを伴う場合に、具体的な売買金額や口数を自動計算、レポートとして提示が可能
運用モニタリング	ダッシュボードで資産残高推移、運用実績、積立水準、サープラス、ゴール達成確率等を表示
過去推移シミュレーション	金融危機（2008年～）、アベノミクス（2012年～）、コロナショック前後（2020年）等のといった期間を設定し、当該期間での運用成果をバックテストシミュレーション
将来予測シミュレーション	チューリップチャートや範囲棒グラフで将来の運用成果を確率的に表示（10%～90%の信頼区間）
リバランス・見直し	ポートフォリオのリバランスやリアロケーションによる商品の入れ替え（スイッチング）を支援
通知機能	資産残高通知、リバランス通知、運用計画の見直し通知などのプッシュ通知によりでタイムリーな行動を促進

技術仕様

システム連携

データ連携：加入者サイトとの自動データ同期
カスタマイズ対応：貴社ブランドに合わせたUI/UX調整

セキュリティ

金融機関レベルのセキュリティ基準に準拠
個人情報保護法、金融商品取引法等の法規制対応

サービス提供形態

弊社管理下のクラウド（AWS）を通じたSaaS形式
お客様の管理するクラウドインフラへのコンテナデプロイ (Dockerイメージを想定)

導入メリット

確定拠出年金を導入した事業者様

差別化されたサービス提供

Black-Litterman Modelや22のリスクファクター分析など、他社にない高度な金融理論に基づくアドバイス機能により、加入者満足度の向上と競争優位性の確立を実現します。

運用サポートコストの削減

自動化されたアドバイス機能により人的リソースを効率化し、24時間365日対応可能なデジタルアドバイザーとして運用サポートコストを大幅に削減できます。

コンプライアンス対応

投資助言への該当性の有無や確定拠出年金法の制約等に対応したロボアドバイザーサービス設計を行います。

サービス利用者様

投資初心者でも安心

専門知識不要で最大9段階のリスク許容度診断から最適なポートフォリオを構築でき、チューリップチャートや範囲棒グラフなどわかりやすいビジュアルで運用状況を把握できます。

長期的な資産形成の成功

ゴール達成確率を可視化し、サープラスや積立水準などの指標により必要に応じて軌道修正を行い、規律ある運用を実現します。

フィナンシャル・ウェルビーイングの向上

お金に関して心配がない状態を目指し、自分の資産を管理・運用できることで将来への確信を持ち、経済的な選択肢があることを実感できます。